Estratégia de negociação cumulativa

Estratégia de negociação cumulativa RSI-2 para ThinkOrSwim.

A estratégia cumulativa RSI vem direto de Larry Connors & # 8217; & amp; O livro de Cesar Alvarez, denominado "Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam" # 8220 ;. Eles afirmam que a estratégia foi 88% precisa no SPY quando testada desde 1993 até a data de publicação.

Descrição.

A estratégia cumulativa RSI vem direto de Larry Connors & # 8217; & amp; O livro de Cesar Alvarez, denominado "Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam" # 8220 ;. Eu realmente gostei de programar e testar algumas das idéias apresentadas em seu livro # 8212; muitos dos quais parecem ter algum mérito & # 8212; então eu queria ir em frente e compartilhar alguns dos trabalhos que eu fiz com meus leitores. Na página 67 de seu livro, Connors e Alvarez afirmam que esta estratégia foi 88% precisa no SPY quando testada desde 1993 até a data da publicação, ganhando 65,53 pontos SPY com um ganho médio de 1,26% e prazo médio de retenção de 3,7 negociação dias.

Na verdade, existem 2 estratégias cumulativas de RSI no livro, e esta é a primeira da página 67. A segunda está na página 104, e essa estratégia de RSI cumulativa específica está aqui.

As configurações padrão (200, 2, 2, 35, 65, não) que a estratégia de negociação vem estão diretamente do livro na página 67, e parecem executar muito bem em meus próprios testes, mas podem ser facilmente personalizadas e testado com valores diferentes usando o menu de propriedades da estratégia. Isso é útil para testar rapidamente a estratégia com diferentes instrumentos, prazos e condições de mercado. As configurações alternativas que os autores sugerem na página 68, para referência, são as seguintes: (200, 2, 2, 50, 65, não). Essas configurações resultaram em mais negócios e ganhos maiores durante o mesmo período de tempo, e apenas diminuíram ligeiramente a precisão, de modo que foi um trade trade positivo. Os resultados dessas configurações de acordo com os autores foram 85,46% dos vencedores, 105,95 pontos SPY totais, com um ganho médio de 1,05% e prazo médio de retenção de 3,57 dias de negociação. Os autores observaram que esta estratégia retomava o mesmo número de pontos que o SPY havia feito nos 15 anos anteriores, enquanto que apenas estava no mercado 20% do tempo, reduzindo bastante a exposição ao risco.

A estratégia original no livro exige que nenhuma parada seja usada, mas fui adiante e adicionei a opção por uma parada baseada em porcentagem para tornar a estratégia mais aplicável a diferentes estilos de negociação e prazos.

Os resultados dos backtests da estratégia thinkorswim podem ser facilmente exportados e analisados ainda mais no Excel ou em outros programas de planilhas simplesmente clicando com o botão direito do mouse sobre um sinal de estratégia no gráfico e clicando em & # 8220; Exportar & # 8221; no menu pop-up.

Os Autores & # 8217; Estatísticas:

Instrumento: SPY Período de teste: Quase 15 anos Taxa de vitória: 88% # Trades: 50 Avg. P & amp; L: 1,26% Níveis líquidos: 65,53 Avg. Tempo de espera: 3,7 dias de negociação.

O que você obtém.

Arquivo de estratégia RSI cumulativo para thinkorswim, conforme mostrado na página 67 do livro. Todos os parâmetros são personalizáveis no menu de propriedades. Opção para usar uma parada ou não para usar uma parada e para definir o tamanho em% cores personalizáveis.

Por que você quer isso.

O índice extremamente alto de ganhos / perdas no SPY e outros instrumentos torna a estratégia fácil de trocar de um ponto de vista psicológico. Opção para adicionar uma parada torna a estratégia ainda mais fácil de negociar. A estratégia Long-only torna ainda mais fácil o comércio por quase qualquer um, independentemente do tipo de conta que eles troquem de Capacidade de testar quantitativamente a estratégia em múltiplos instrumentos, prazos e condições, proporciona mais paz de espírito e incentiva os comerciantes a confiar plenamente em seu sistema.

RSI cumulativo: como funciona.

A estratégia cumulativa RSIs primeiro garante que o instrumento esteja em uma tendência ascendente de longo prazo (com parâmetros personalizáveis) e, em seguida, leva a soma do número x passado de valores RSI (y) e, se o número estiver suficientemente sobrevendido, a estratégia emite uma comprar sinal, e se ele se tornar suficientemente comprado demais, ele emite uma venda para fechar o sinal. Os níveis de sobrecompra e sobrevenda podem ser personalizados conforme necessário. Os comerciantes podem, opcionalmente, adicionar uma parada percentual à estratégia (opção simples no menu de propriedades) e personalizar a porcentagem de parada que deve ser.

Larry Connors e Cesar Alvarez Estratégia cumulativa RSI.

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Sistema RSI cumulativo.

O Índice de Força Relativa de 2 períodos (RSI) pode funcionar como um sinal de entrada comercial de curto prazo. Depois de fornecer muitas evidências de apoio em seu livro, Short Term Trading Strategies That Work, Larry Connors e Cesar Alvarez passaram a discutir um sistema que usaria esse poderoso sinal de entrada.

Sobre o sistema.

O Sistema RSI Cumulativo é construído para aproveitar o poder de usar o RSI de 2 períodos para identificar condições de sobreviver a curto prazo. O sistema comercializa exclusivamente o lado longo, visando mercados que estão acima da média móvel simples de 200 dias (SMA). O objetivo de cada comércio é identificar um mercado que tenha tendência mais alta, mas que atualmente está voltando para trás. O indicador RSI fornece o sinal de que o pullback foi muito longe e um salto é provável.

Para melhorar o indicador RSI, Connors e Alvarez adicionaram o elemento cumulativo. Em vez de simplesmente tomar o valor RSI atual, eles optaram por adicionar os valores de RSI do passado X número de dias. Para todos os seus testes, eles usaram um valor de 2 para X. Isso significa que eles simplesmente adicionaram os valores RSI dos dois mais recentes fechados.

Eles também introduziram Y como uma segunda variável que representaria o valor cumulativo RSI que sinalizaria uma entrada. Isso significa que, desde que a condição de SMA de longo prazo fosse atendida, o sistema entraria em um comércio no lado longo sempre que o valor de RSI cumulativo caiu abaixo de Y. No teste eles usaram valores de 35 e 50 para Y. Tenha em mente que Este valor Y é a soma de dois valores RSI, o que significa que será maior do que os valores RSI padrão.

Uma vez que um comércio é sinalizado, a posição longa é mantida até o RSI de 2 períodos se cierra acima de 65. Este é o número RSI padrão, e não o número acumulado. Connors e Alvarez realmente sugerem que você poderia usar uma série de sinais de saída diferentes. Claramente, eles não colocam uma grande importância nas saídas. Uma vez que este é o que eles testaram, será o que usamos para este sistema.

Regras de negociação.

Digite longo quando:

RSI cumulativo de 2 períodos para X dias & lt; Y.

2-Period RSI & gt; 65.

Backtesting Data.

Connors e Alvarez testaram este sistema usando dois valores de Y diferentes. Ambos os testes foram realizados no SPY de janeiro de 1993 a dezembro de 2007. Eles usaram um valor de 2 para X em ambos os testes.

Para o primeiro backtest, eles usaram um valor Y de 35, o que representaria dois valores de RSI de fechamento que média de 17,5. Este teste produziu 50 sinais comerciais ao longo de quase 15 anos. O sistema foi rentável em 88% desses negócios e fez uma média de 1,26% em cada comércio. O período médio de detenção para um comércio foi de 3,7 dias.

Para o segundo backtest, elevaram o valor de Y para 50, o que representou dois fechamentos consecutivos que significam um RSI de 2 períodos de 25. Ao elevar o valor de Y, eles esperavam gerar mais sinais de comércio sem reduzir o sistema # 8217 A rentabilidade da empresa. Este teste gerou um total de 105 transações no mesmo período de 15 anos. O sistema foi rentável em 85,47% desses negócios e fez um lucro médio de 1,05% em cada comércio. Este teste realmente teve um comprimento de comércio médio ainda menor de apenas 3,57 dias.

Connors e Alvarez informaram que eles também testaram o sistema em outros índices e ETFs e receberam resultados semelhantes.

Análise de sistema.

Na medida em que, ao aumentar o valor de Y, duplicou o número de negócios, mas teve um impacto muito menor nos retornos. Seria muito interessante testar mais combinações de valores X e Y para ver como os ajustes afetam os retornos globais. Para que um sistema valha a pena negociar, tem que ser rentável, mas também tem que fornecer sinais comerciais suficientes. Não há nenhum ponto de negociação de um sistema que nunca produz sinais comerciais, mesmo que tenha números de rentabilidade ridiculamente elevados. O segundo teste foi capaz de produzir o dobro do número de negócios, mas isso ainda representou uma média de cerca de sete negócios por ano.

Um aspecto interessante que Connors e Alvarez apontam é que o segundo teste foi capaz de capturar a maioria dos ganhos do SPY enquanto só estava no mercado cerca de 20% do tempo. Como o sistema opera de forma rápida e infrequente, é possível que possamos aumentar seus retornos colocando o capital para trabalhar em outro lugar entre os negócios.

Melhorando o sistema.

O que considero mais atraente sobre este sistema é a sua flexibilidade. As duas variáveis podem ser usadas para ajustar a proporção de negócios para rentabilidade. Os próprios autores sugerem que existem várias opções de saída que podem ser usadas. Finalmente, negociar este sistema proporcionaria a você a capacidade de fazer outra coisa com seu capital enquanto o sistema não estiver no mercado.

Seria muito interessante ver se poderíamos melhorar os retornos que Connors e Alvarez publicaram ao testar diferentes variáveis, adicionando uma perda de parada difícil para proteger nosso capital e investir o capital em algo seguro como T-bills enquanto não era negociação. Dadas todas essas opções para melhorar, o Sistema RSI Cumulativo é muito interessante, e tudo é baseado em um sinal de entrada muito impressionante e bem pesquisado.

13 respostas.

Interessante. Eu olhei para ele em meus gráficos, mas em vez de entrar quando o RSI cai abaixo de 35, parece mais rentável entrar quando o RSI sobe acima de 35 com uma saída em 65. Não tenho certeza de como eu configuraria um SL. Eu vou ver se eu posso testar isso manualmente e quem sabe que talvez valha a pena uma EA.

Obrigado por dar uma olhada. Por favor, deixe-nos saber se você se deparar com algo interessante.

Espero que você não se importe, mas publicou alguns comentários sobre isso, incluindo links para isso e o desenvolvimento de um sistema em torno de um RSI Entrada de blogs em um fórum babypips.

Será interessante ver a resposta.

Isso é ótimo, Andy. Agradeço o link.

Eu acredito que você fará bem em seguir um sistema & # 8211; mesmo um que não trabalha # 8211; enquanto você ainda é novo na negociação. Aprender a trocar é um problema tão aberto que é difícil saber como ensinar a si mesmo a habilidade. Seguir um sistema obriga você a comportar-se de forma consistente. O comportamento consistente dá-lhe a oportunidade de obter mais comentários do mercado sobre o que está funcionando eo que não é # 8217; t.

Tenho 100% de confiança em que a lama de lançamento na parede se aproxima e veja o que as varas não conseguem qualquer pessoa em qualquer lugar. É melhor simplesmente colocar sua cabeça para baixo e ir para algo específico & # 8211; tal como você está fazendo. Boa sorte e me mantenha informado no seu progresso!

Oi Shaun; o RSI cumulativo das últimas 2 barras pode ser subdividido calculando a média de RSI das últimas 2 barras, em seguida, use um nível Y normal, como 17,5.

Este é basicamente um indicador de suavização RSI.

O RSI não funciona. Como indiquei no e-mail que o levou a ler o artigo, o que espero que as pessoas aprendam com esta publicação seja o processo de pensamento que vai decidir se algo funciona ou não. A Estratégia de RSI cumulativa é de Connors & # 038; Alvarez. Não é aquele que adotei ou que promovo.

Bom comentário Hmmmmmm, eu concordo totalmente com você.

Ao decidir apenas trocar o lado longo de um instrumento que funciona melhor durante o período de teste em sinais longos, o sistema é decididamente tendencioso, o que significa qualquer vantagem # 82201 # não é genuíno e, em conformidade, o sistema provavelmente falhará a longo prazo e / ou em outros mercados.

Sim, isso é muito verdadeiro. No entanto, o USD também é uma moeda inflacionária permanente. As ações em moedas inflacionárias aumentam: veja o mercado de ações da Turquia ou a Venezuela se você quer um exemplo superior. Se você conhece ou tem boas razões para esperar uma inflação permanente, então é perfeitamente razoável que apenas leve sinais longos para ações comerciais. A ênfase de seu livro é para negociação de ETFs.

O USD é um fantástico exemplo de uma moeda inflacionária. US $ 0,03 em 1913 dólares, quando o Fed foi criado, só tem o poder de compra de US $ 1 no dinheiro de hoje. É perfeitamente razoável esperar mais do mesmo (ou seja, uma inclinação permanente para os estoques dos EUA).

Forex é muito difícil, eu ainda preciso de uma ajuda que possa ditar a tendência.

Esse é o problema mais difícil no financiamento quantitativo. Todos nós precisamos dessa ferramenta.

Estratégia de Negociação cumulativa do RSI-3 e # 8211; por Larry Connors e Cesar Alvarez.

Esta estratégia vem diretamente de Larry Connors & # 8217; & amp; O livro de Cesar Alvarez, denominado "Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam" # 8220 ;. Eu realmente gostei de programar e testar algumas das idéias apresentadas em seu livro # 8212; muitos dos quais parecem ter algum mérito & # 8212; então eu queria ir em frente e compartilhar alguns dos trabalhos que eu fiz com meus leitores. Na página 104 de seu livro, Connors e Alvarez afirmam que esta estratégia foi 79,49% precisa no SPY quando testada, ganhando 779,51 pontos S & amp; P com um período de espera médio de menos de 5 dias de negociação.

Descrição.

Existem 2 estratégias cumulativas de RSI no livro. Esta estratégia particular é Connors & # 8217; exemplo de uma maneira diferente de usar sua ferramenta favorita, os RSI cumulativos, com um período de tempo mais longo e mais longo. Para a primeira versão, que também é um forte concorrente, verifique a principal página de estratégia RSI cumulativa aqui.

As configurações padrão que a estratégia de negociação vem vem diretamente do livro na página 104, e parecem se apresentar muito bem em meus próprios testes, mas podem ser facilmente personalizadas e testadas com diferentes valores usando o menu de propriedades da estratégia. Isso é útil para testar rapidamente a estratégia com diferentes instrumentos, prazos e condições de mercado.

Os Autores & # 8217; Estatísticas:

Instrumento: SPY Win Rate: 79.49% # Trades: 78 Pontos ganhos: 779.51 Média. Tempo de retenção: menos de 5 dias.

O que você obtém.

Arquivo cumulativo de estratégia RSI (3) para thinkorswim da pg. 104 Todos os parâmetros são personalizáveis no menu de propriedades Opção para usar um stop ou não para usar um stop e para definir o tamanho em% cores personalizáveis.

Por que você quer isso.

Como funciona.

A estratégia cumulativa RSIs primeiro garante que o instrumento esteja em uma tendência ascendente de longo prazo (com parâmetros personalizáveis) e, em seguida, leva a soma do número x passado de valores RSI (y) e, se o número estiver suficientemente sobrevendido, a estratégia emite uma comprar sinal, e se, posteriormente, se tornar suficientemente comprado, ele emite um sinal de venda para fechar. Os níveis de sobrecompra e sobrevenda podem ser personalizados conforme necessário. Os comerciantes podem, opcionalmente, adicionar uma parada baseada em porcentagem à estratégia (opção simples no menu de propriedades) e personalizar a porcentagem que deve ser a parada.

Não há comentários ainda.

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Interpretando um Relatório de Desempenho Estratégico.

As plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os comerciantes avaliem rapidamente o desempenho de um sistema comercial e avaliem sua eficiência e lucratividade potencial. Essas métricas de desempenho geralmente são exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos do desempenho de um sistema. Quer olhe resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usadas para avaliar um sistema de negociação.

Os comerciantes geralmente desenvolvem uma preferência pelas métricas que são mais úteis para seu estilo de negociação. Embora os comerciantes possam gravitar naturalmente em relação a um número - lucro líquido total, por exemplo - é importante compreender e analisar muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho estratégico pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema. (Veja também: Tutorial de Sistemas de Negociação.)

Relatórios de desempenho da estratégia.

Um relatório de desempenho de estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado aos dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado. Isso é chamado de backtesting e é uma ferramenta valiosa para comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os comerciantes criem um relatório de desempenho da estratégia durante o teste. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho estratégico para resultados comerciais reais.

A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas estão listadas no lado esquerdo do relatório; os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas.

Além do resumo de desempenho observado na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas de comércio, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada troca que foi realizada, incluindo informações como tipo de comércio (longo ou curto), data e hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro por cento. A lista de comércio permite que os comerciantes vejam exatamente o que aconteceu durante cada comércio.

A exibição dos retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas por um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está atuando diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. É importante lembrar que, na negociação, são os lucros acumulados (ou perdas) que importam. Olhar para um dia de negociação ou para uma semana de negociação não é tão significativo quanto a análise dos dados mensais e anuais.

Um dos métodos mais rápidos de análise do desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio de várias maneiras, a partir de um gráfico de barras que mostra lucro líquido mensal para uma curva de equivalência patrimonial. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todas as negociações no período, permitindo que os comerciantes avaliem rapidamente se um sistema está ou não em conformidade com os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal; o outro como uma curva de equidade. (Veja também: Traçando seu caminho para melhores retornos).

Métricas-chave.

Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma enorme quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema comercial. Embora todas as estatísticas sejam importantes, é útil restringir o escopo inicial a cinco métricas principais de desempenho:

Lucro Líquido Líquido Fator de Lucro Percentual Rentável Média de Comércio Lucro Líquido Máximo Drawdown.

Essas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar um sistema de negociação ao vivo.

Lucro líquido total: o lucro líquido total representa a linha inferior para um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todos os negócios perdidos (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as negociações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como:

Embora muitos comerciantes utilizem o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho da negociação, a métrica pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de negociação está funcionando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentada. Embora seja uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. (Veja também: Lucrando em uma economia pós-recessão.)

Fator de lucro: o fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores superiores a um que indicam um sistema lucrativo. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98. Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta:

Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema específico produz lucro. Todos sabemos que nem todos os negócios serão um vencedor e que teremos de sustentar perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que as vitórias são maiores do que as perdas.

A equação acima mostra o mesmo lucro bruto que a primeira equação, mas substitui um valor hipotético pela perda bruta. Nesse caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro inferior a um. Este seria um sistema perdedor.

Percentual rentável: a percentagem rentável também é conhecida como a probabilidade de ganhar. Esta métrica é calculada dividindo o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, a porcentagem rentável é calculada da seguinte forma:

O valor ideal para a métrica percentual rentável variará de acordo com o estilo do comerciante. Os comerciantes que costumam fazer movimentos maiores, com maiores lucros, requerem apenas um valor baixo e lucrativo para manter um sistema vencedor. Isso ocorre porque os negócios que ganham (que são lucrativos) geralmente são bastante amplos. Um bom exemplo disso é a tendência seguindo os comerciantes. Apenas 40% dos negócios podem ser rentáveis e ainda produzem um sistema muito lucrativo porque os negócios que ganham seguem a tendência e geralmente conseguem grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda.

Os comerciantes intraday, e particularmente os scalpers, que procuram ganhar uma pequena quantia em qualquer comércio, enquanto arriscam uma quantia similar, exigirão uma métrica rentável com maior porcentagem para criar um sistema vencedor. Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximos de valor para os negócios perdidos; para "avançar", é necessário que haja um percentual significativamente mais alto lucrativo. Em outras palavras, mais trades precisam ser vencedores, uma vez que cada vitória é relativamente pequena. (Veja também: Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)

Média do lucro líquido comercial: o lucro líquido médio do comércio é a expectativa do sistema: representa o valor médio de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio. O lucro líquido comercial médio é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. No nosso exemplo da Figura 1, o lucro médio comercial líquido é calculado da seguinte forma:

Em outras palavras, ao longo do tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema seja de US $ 452,79. Isso leva em consideração os negócios vencedores e perdidos, uma vez que se baseia no lucro líquido total.

Este número pode ser desviado por um valor de valor, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior do que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas, superinflando o lucro líquido médio comercial. Um outlier pode fazer com que um sistema apareça significativamente mais (ou menos) lucrativo do que estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação em backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser melhorado.

Drawdown máximo: a métrica de retirada máxima refere-se ao "pior cenário possível" para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico patrimonial anterior. Esta métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrida por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantia de dinheiro que um comerciante esteja disposta a arriscar seja menor que a redução máxima, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante. Um sistema diferente, com uma redução máxima menor, deve ser desenvolvido.

Esta métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os comerciantes. Apenas um comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles pudessem arriscar 10 milhões. A métrica de retirada máxima precisa estar alinhada com a tolerância ao risco do comerciante e o tamanho da conta de negociação. (Veja também: Proteja-se da perda de mercado).

The Bottom Line.

Os relatórios de desempenho da estratégia, seja aplicado a resultados de negociação históricos ou ao vivo, podem fornecer uma ferramenta poderosa para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação. Embora seja fácil prestar atenção apenas ao resultado final, ou ao lucro líquido total - todos queremos saber quanto dinheiro faz um sistema - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Veja também: Crie suas próprias estratégias de negociação.)

Atualização RSI de 2 períodos de Connors para 2017.

Com o ano de 2018 apenas alguns dias de idade, é hora de olhar para o método de negociação RSI de 2 períodos muito popular por Larry Connors e Cesar Alvarez. Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente atuou como magia ao longo de várias décadas. Qual indicador é? Nosso indicador RSI confiável.

Ao longo dos últimos anos, o modelo de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam, foi em uma redução. Durante o ano de 2018, o mercado experimentou uma queda súbita e sustentada que colocou o modelo de negociação em perdas. Lembre-se, o modelo comercial não teve paradas. Desde essa queda, o modelo vem se recuperando lentamente. Abaixo está um gráfico de equivalência patrimonial que descreve a curva de equidade do modelo de negociação e negociação do índice SPX a partir de 1980. Você pode ver facilmente a grande queda em torno do número comercial 135.

Aqui está uma visão de closeup dos últimos 23 negócios, que abrange os últimos seis anos.

O modelo de negociação, como proposto originalmente por Larry Connors, é muito simples e consiste em trocas únicas. Como lembrete, as regras são as seguintes:

O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias.

Todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:

Patrimônio de partida: $ 100,000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo ATR de 10 dias com um risco de $ 2,000 por negociação. Não há paradas. O P & amp; L de cada comércio não é reinvestido. Comissões & amp; O deslizamento não é contabilizado.

Abaixo está o desempenho anual deste modelo comercial nos últimos anos. Podemos ver que os anos 2018 e, em particular, 2017 viram uma redução drástica no lucro líquido. É o forte mercado de alta que experimentamos nos últimos anos um fenômeno temporário que está prejudicando o desempenho deste modelo comercial? Poderia ser. Ou é simplesmente esse modelo comercial perder lentamente sua vantagem? Isso também pode ser. É difícil dizer neste momento.

Não é como se fossem arranjos anteriores, mas isso não é realmente o que eu quero explorar. Quero dar uma olhada no indicador RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o modelo comercial básico de Larry Connors.

Modelo de Negociação Modificado.

No ano de 2018, explorei a robustez dos parâmetros de negociação utilizados pelo modelo de negociação RSI de 2 períodos. Esse artigo pode ser encontrado aqui. Dentro desse artigo, foi proposta uma versão ligeiramente modificada das regras de negociação originais. Em suma, eles dobraram o valor do valor de limiar de RSI (de 5 a 10) e perturbaram o período de observação para a regra de saída média móvel simples (de 5 a 10). Finalmente, foi adicionado um valor de paragem de US $ 2.000. Eu escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada comércio. Aqui está um resumo das mudanças de regras.

Use um valor de 10 como o limite RSI. Utilize uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída. Use uma parada difícil de $ 2,000.

Abaixo está uma tabela que mostra a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os Connors & # 8217; regras.

Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de diminuir a posição sobre o que consideramos um retrocesso viável. Ao aumentar o limite RSI de 5 a mais 10 configurações, qualificam-se como uma entrada válida, portanto, nós levamos mais negócios. Mas também aumentamos nosso período de reflexão para o cálculo de saída. Assim, devemos manter alguns dos negócios um pouco mais em uma tentativa de obter mais lucro. O valor da parada prejudica o desempenho do nosso modelo. Por exemplo, a remoção do valor de parada resultará em $ 157,000 em lucro com um fator de lucro de 2,7. No entanto, nós vamos manter a parada no lugar porque a negociação sem uma parada é algo que a maioria das pessoas não estará fazendo! Isso também nos ajudará a proteger-nos de negociações em excesso em massa, como visto em 2018. Essas novas regras resultam em novos aumentos de capital, ao contrário das regras originais, que se recuperam de uma grande perda em 2018.

Observe, no formulário de artigo RSI de 2 períodos, eu indiquei incorretamente que o stop loss não prejudica o desempenho. Aparentemente, estava olhando para o relatório de desempenho e subi as tabelas erradas. Stops do doer o sistema, mas nossas regras modificadas continuam a funcionar bem.

Conclusão.

O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade nos principais índices do mercado. Você pode modificar o limite de gatilho e o período de espera em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas idéias para explorar por conta própria. Outra idéia em relação aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros no & # 8220; portfólio # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente, o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema comercial lucrativo.

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Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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